portfolio Investment clock
optimum in every cycles
Комиссия
- 0.39%
Дивидендный доход
- 2.89%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio Investment clock в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,710 при доходности около 117.10%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
portfolio Investment clock на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 4.72% с начала года и доходность в 9.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 8.73% |
| portfolio Investment clock | 2.76% | 4.72% | 9.46% | -7.76% | 10.56% | 9.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -2.60% | 0.46% | 11.61% | -7.39% | 8.98% | 9.37% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.34% | 7.18% | 9.21% | -12.26% | 14.40% | 14.13% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.20% | -4.33% | 6.27% | -4.90% | 11.62% | 9.79% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.22% | 0.70% | 11.33% | 0.77% | 10.17% | 8.32% |
^NDX NASDAQ 100 | 9.46% | 20.49% | 18.06% | -12.54% | 14.90% | 14.68% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.08% | -3.69% | -1.35% | -10.05% | 7.68% | 1.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.84% | 7.38% | 4.00% | -17.18% | -0.64% | 0.92% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.65% | 1.61% | 2.22% | 0.18% | 0.97% | 0.73% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.71% | 1.98% | 4.06% | -6.32% | 1.87% | 1.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность portfolio Investment clock за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.89% | 2.71% | 5.51% | 2.27% | 4.69% | 7.80% | 8.15% | 6.36% | 7.22% | 7.89% | 2.59% | 1.60% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio Investment clock с января 2010 показал максимальную просадку в 24.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.06% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.67% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -11.6% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
| -8.21% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -7.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.38% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
| -4.86% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 11 | 18 июн. 2019 г. | 31 |
| -4.62% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 59 | 28 окт. 2019 г. | 65 |
| -4.29% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 20 |
График волатильности
На текущий момент portfolio Investment clock показывает волатильность на уровне 4.15%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.