PortfoliosLab logo

Future growht?

Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

Комиссия

0.24%

Дивидендный доход

0.86%

Распределение активов


BND 10%VGT 50%XBI 20%QCLN 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future growht? в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $57,400 при доходности около 474.00%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
474.00%
172.63%
Future growht?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Future growht? на 24 мар. 2023 г. показал доходность в 7.29% с начала года и доходность в 15.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.22%2.84%5.08%-11.39%8.82%9.80%
Future growht?-0.23%7.29%3.32%-11.17%13.65%15.86%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
-10.93%-11.18%-5.60%-17.96%-3.54%8.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
5.75%16.47%15.42%-7.50%18.30%19.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.17%3.52%3.94%-4.45%1.03%1.35%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-6.20%5.53%-17.46%-20.84%21.01%17.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Future growht? на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.36
-0.49
Future growht?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Future growht? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.85%0.78%0.53%0.75%1.03%1.25%0.95%1.30%1.27%1.34%1.06%1.41%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-26.07%
-17.68%
Future growht?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future growht? с января 2010 показал максимальную просадку в 48.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.94%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.793
-34.84%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-31.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2299 янв. 2017 г.390
-22.45%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.137
-21.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-17.56%10 февр. 2021 г.6412 мая 2021 г.1201 нояб. 2021 г.184
-12.15%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.521 февр. 2013 г.91
-11.73%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.119
-11.18%5 мар. 2014 г.468 мая 2014 г.371 июл. 2014 г.83

График волатильности

На текущий момент Future growht? показывает волатильность на уровне 10.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.50%
19.51%
Future growht?
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля