PortfoliosLab logo

14Holdings

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

1.97%

Распределение активов


ACGL 7.14%AIG 7.14%APA 7.14%DHI 7.14%HOLX 7.14%JPM 7.14%LLY 7.14%MRK 7.14%NFLX 7.14%ORCL 7.14%AVGO 7.14%HPE 7.14%KLAC 7.14%MA 7.14%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 14Holdings в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,157 при доходности около 281.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
281.57%
94.17%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

14Holdings на 23 мар. 2023 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 19.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%8.83%9.36%
14Holdings-4.70%-1.99%21.10%6.64%20.47%19.79%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
-3.26%4.49%46.43%39.25%18.76%13.39%
AIG
American International Group, Inc.
-21.94%-24.93%-8.75%-22.95%0.34%-0.62%
APA
Apache Corporation
-10.71%-26.74%-10.47%-14.55%0.26%-1.85%
DHI
D.R. Horton, Inc.
2.01%8.28%35.69%17.66%18.75%18.21%
HOLX
Hologic, Inc.
-5.08%4.97%24.87%3.11%16.11%10.07%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-10.83%-4.72%14.61%-8.13%6.56%13.15%
LLY
Eli Lilly and Company
1.29%-8.78%12.86%18.18%37.34%23.73%
MRK
Merck & Co., Inc.
-4.17%-5.40%24.99%35.40%19.02%14.23%
NFLX
Netflix, Inc.
-7.93%8.64%35.25%-16.34%1.26%16.73%
ORCL
Oracle Corporation
0.57%7.79%32.67%9.17%16.34%14.21%
AVGO
Broadcom Inc.
8.10%15.15%34.65%7.96%25.76%29.26%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
-12.02%-9.81%15.08%-13.88%-0.86%8.52%
KLAC
KLA Corporation
0.23%3.46%21.24%9.17%31.60%33.63%
MA
Mastercard Inc
-1.87%2.07%16.75%2.01%16.23%19.68%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

14Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.28
-0.54
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность 14Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.98%1.47%1.37%1.86%1.91%2.17%1.70%1.73%1.66%3.52%1.53%1.87%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.49%
-17.68%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

14Holdings с января 2010 показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.14%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.79
-19.21%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-18.38%13 янв. 2022 г.17626 сент. 2022 г.3310 нояб. 2022 г.209
-18.31%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120
-12.78%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.582 сент. 2020 г.61
-10.8%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1039 июл. 2018 г.112
-10.22%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.910 нояб. 2020 г.48
-9.45%27 янв. 2023 г.3315 мар. 2023 г.
-7.6%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.23
-7%1 мая 2019 г.2231 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.36

График волатильности

На текущий момент 14Holdings показывает волатильность на уровне 65.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.38%
19.59%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля