14Holdings
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 7.14% |
AIG American International Group, Inc. | Financial Services | 7.14% |
APA Apache Corporation | Energy | 7.14% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
HOLX Hologic, Inc. | Healthcare | 7.14% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 7.14% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 7.14% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7.14% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | Technology | 7.14% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 14Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2015 г., начальной даты HPE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14Holdings | 26.12% | 3.44% | 11.35% | 27.99% | 26.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 26.31% | -5.73% | 11.00% | 30.94% | 23.40% | 15.19% |
AIG American International Group, Inc. | 5.62% | 4.71% | 16.65% | 7.83% | 14.80% | 5.24% |
APA Apache Corporation | -24.33% | -6.10% | 4.46% | -17.42% | 2.89% | -7.18% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 56.76% | 13.94% | 21.98% | 62.62% | 32.07% | 23.02% |
HOLX Hologic, Inc. | -8.61% | 0.15% | -12.08% | -8.60% | 10.25% | 11.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 21.73% | 9.54% | 14.02% | 22.85% | 12.31% | 13.99% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.09% | -3.23% | 34.62% | 62.44% | 41.71% | 30.90% |
MRK Merck & Co., Inc. | -4.56% | -0.62% | -5.02% | -3.84% | 10.56% | 11.63% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
ORCL Oracle Corporation | 41.11% | 1.14% | 4.17% | 44.06% | 21.82% | 14.35% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 3.99% | 3.05% | 4.20% | 2.63% | 5.48% | N/A |
KLAC KLA Corporation | 43.47% | 4.84% | 15.40% | 36.62% | 44.42% | 29.59% |
MA Mastercard Inc | 19.25% | 5.76% | 11.95% | 18.08% | 16.63% | 19.13% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.74% | 9.25% | 2.91% | 0.92% | -4.79% | -0.45% | 8.44% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 14Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Holdings | 1.40% | 1.46% | 1.33% | 1.77% | 1.77% | 1.95% | 1.49% | 1.49% | 1.40% | 2.91% | 1.16% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIG American International Group, Inc. | 2.08% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% | 0.89% | 0.39% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 2.90% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% | 0.84% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% | 1.52% |
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.55% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% | 2.62% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.76% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% | 3.97% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.81% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% | 4.13% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.34% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% | 1.26% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2.96% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 1.59% | 1.61% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 1.00% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% | 3.14% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% | 0.21% |
Комиссия
Комиссия 14Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 1.27 | ||||
AIG American International Group, Inc. | 0.31 | ||||
APA Apache Corporation | -0.48 | ||||
DHI D.R. Horton, Inc. | 2.24 | ||||
HOLX Hologic, Inc. | -0.37 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.16 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.18 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | -0.17 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 1.71 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 0.14 | ||||
KLAC KLA Corporation | 1.13 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.10 |
Таблица корреляции активов
| LLY | MRK | APA | NFLX | DHI | HOLX | ACGL | ORCL | HPE | AIG | AVGO | KLAC | JPM | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.51 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| MRK | 0.51 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| APA | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.26 |
| NFLX | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | 0.24 | 0.42 |
| DHI | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.38 |
| HOLX | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.39 |
| ACGL | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.49 | 0.39 |
| ORCL | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.52 |
| HPE | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.55 | 0.45 |
| AIG | 0.20 | 0.25 | 0.43 | 0.18 | 0.33 | 0.27 | 0.58 | 0.36 | 0.51 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.68 | 0.41 |
| AVGO | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.41 | 0.49 |
| KLAC | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.41 | 0.54 |
| JPM | 0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.49 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.48 |
| MA | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
14Holdings показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.14% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -19.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 98 |
| -18.38% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 33 | 10 нояб. 2022 г. | 209 |
| -18.31% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
| -12.78% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 58 | 2 сент. 2020 г. | 61 |
График волатильности
Текущая волатильность 14Holdings составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.