PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

14Holdings

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


ACGL 7.14%AIG 7.14%APA 7.14%DHI 7.14%HOLX 7.14%JPM 7.14%LLY 7.14%MRK 7.14%NFLX 7.14%ORCL 7.14%AVGO 7.14%HPE 7.14%KLAC 7.14%MA 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
Financial Services7.14%
AIG
American International Group, Inc.
Financial Services7.14%
APA
Apache Corporation
Energy7.14%
DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical7.14%
HOLX
Hologic, Inc.
Healthcare7.14%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services7.14%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare7.14%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare7.14%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services7.14%
ORCL
Oracle Corporation
Technology7.14%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology7.14%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
Technology7.14%
KLAC
KLA Corporation
Technology7.14%
MA
Mastercard Inc
Financial Services7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 14Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
391.00%
126.41%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2015 г., начальной даты HPE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
14Holdings26.12%3.44%11.35%27.99%26.20%N/A
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
26.31%-5.73%11.00%30.94%23.40%15.19%
AIG
American International Group, Inc.
5.62%4.71%16.65%7.83%14.80%5.24%
APA
Apache Corporation
-24.33%-6.10%4.46%-17.42%2.89%-7.18%
DHI
D.R. Horton, Inc.
56.76%13.94%21.98%62.62%32.07%23.02%
HOLX
Hologic, Inc.
-8.61%0.15%-12.08%-8.60%10.25%11.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
21.73%9.54%14.02%22.85%12.31%13.99%
LLY
Eli Lilly and Company
65.09%-3.23%34.62%62.44%41.71%30.90%
MRK
Merck & Co., Inc.
-4.56%-0.62%-5.02%-3.84%10.56%11.63%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
ORCL
Oracle Corporation
41.11%1.14%4.17%44.06%21.82%14.35%
AVGO
Broadcom Inc.
71.94%3.64%18.63%82.53%37.48%38.81%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
3.99%3.05%4.20%2.63%5.48%N/A
KLAC
KLA Corporation
43.47%4.84%15.40%36.62%44.42%29.59%
MA
Mastercard Inc
19.25%5.76%11.95%18.08%16.63%19.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.74%9.25%2.91%0.92%-4.79%-0.45%8.44%

Коэффициент Шарпа

14Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.92

Коэффициент Шарпа 14Holdings находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.25
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 14Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
14Holdings1.40%1.46%1.33%1.77%1.77%1.95%1.49%1.49%1.40%2.91%1.16%1.40%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.
2.08%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%0.00%
APA
Apache Corporation
2.90%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%0.84%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.76%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.00%1.52%
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.55%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%2.62%
LLY
Eli Lilly and Company
0.76%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%3.97%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.81%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%4.13%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.34%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%1.26%
AVGO
Broadcom Inc.
1.95%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
2.96%3.01%3.04%4.05%2.88%3.12%1.59%1.61%0.47%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation
1.00%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%3.14%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%0.21%

Комиссия

Комиссия 14Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
1.27
AIG
American International Group, Inc.
0.31
APA
Apache Corporation
-0.48
DHI
D.R. Horton, Inc.
2.24
HOLX
Hologic, Inc.
-0.37
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.16
LLY
Eli Lilly and Company
2.18
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.17
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
ORCL
Oracle Corporation
1.71
AVGO
Broadcom Inc.
2.80
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
0.14
KLAC
KLA Corporation
1.13
MA
Mastercard Inc
1.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYMRKAPANFLXDHIHOLXACGLORCLHPEAIGAVGOKLACJPMMA
LLY1.000.510.130.220.190.330.220.310.180.200.220.230.230.29
MRK0.511.000.150.160.170.350.280.300.230.250.180.190.290.30
APA0.130.151.000.140.220.180.280.240.400.430.280.260.430.26
NFLX0.220.160.141.000.270.320.150.370.240.180.410.410.240.42
DHI0.190.170.220.271.000.310.310.340.320.330.370.390.320.38
HOLX0.330.350.180.320.311.000.270.350.280.270.370.360.310.39
ACGL0.220.280.280.150.310.271.000.330.390.580.260.290.490.39
ORCL0.310.300.240.370.340.350.331.000.420.360.440.430.430.52
HPE0.180.230.400.240.320.280.390.421.000.510.440.450.550.45
AIG0.200.250.430.180.330.270.580.360.511.000.330.330.680.41
AVGO0.220.180.280.410.370.370.260.440.440.331.000.660.410.49
KLAC0.230.190.260.410.390.360.290.430.450.330.661.000.410.54
JPM0.230.290.430.240.320.310.490.430.550.680.410.411.000.48
MA0.290.300.260.420.380.390.390.520.450.410.490.540.481.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.41%
-4.01%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

14Holdings показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.14%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.79
-19.21%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-18.38%13 янв. 2022 г.17626 сент. 2022 г.3310 нояб. 2022 г.209
-18.31%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120
-12.78%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.582 сент. 2020 г.61

График волатильности

Текущая волатильность 14Holdings составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
2.77%
14Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев