TheBlackLord's portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
TheBlackLord's portfolio
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TheBlackLord's portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
TheBlackLord's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2013 г., начальной даты SPSM
Доходность по периодам
TheBlackLord's portfolio на 19 апр. 2024 г. показал доходность в 0.20% с начала года и доходность в 9.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| TheBlackLord's portfolio | 0.20% | -3.32% | 13.69% | 12.87% | 9.90% | 9.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36% | -3.38% | 10.30% | 6.55% | 10.70% | 10.80% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 5.23% | -3.26% | 18.27% | 22.84% | 13.15% | 12.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.91% | -4.64% | 16.52% | 12.93% | 7.79% | 8.26% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.10% | -5.23% | 18.63% | 30.04% | 19.69% | 19.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -10.26% | -7.72% | 10.13% | -1.46% | 2.07% | 4.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.43% | -3.45% | 14.52% | 7.15% | 5.79% | 4.48% |
VWO | -0.13% | -1.23% | 9.31% | 5.27% | 1.72% | 2.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 6.58% | -3.63% | 20.70% | 32.64% | 16.77% | 15.46% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 3.04% | -2.75% | 15.04% | 11.76% | 8.58% | 8.31% |
VXUS | 0.29% | -2.87% | 13.07% | 6.79% | 4.73% | 3.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.20% | -2.42% | 15.07% | 12.66% | 9.97% | 9.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.71% | -3.49% | 16.58% | 14.56% | 8.33% | 8.17% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -1.88% | -1.87% | 12.68% | 5.09% | 3.83% | 3.26% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.76% | -0.54% | 3.08% | 2.38% | 1.06% | 1.26% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.34% | -0.59% | 4.42% | 4.03% | 1.71% | 1.92% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.84% | -1.89% | 12.30% | 9.76% | 4.91% | 2.89% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.14% | -0.47% | 6.20% | 4.89% | 0.14% | 2.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.03% | -1.67% | 5.73% | -0.29% | -0.07% | 1.20% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -6.55% | -3.33% | 10.96% | -0.26% | -3.80% | 0.66% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.32% | -2.96% | 17.35% | 17.32% | 11.28% | 9.89% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -5.29% | -3.65% | 13.41% | 8.42% | 6.91% | 7.64% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -7.99% | -3.81% | 11.24% | 3.44% | 6.07% | 7.15% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50% | 2.87% | 3.16% | |||||||||
| 2023 | -4.48% | -2.90% | 8.60% | 6.08% |
Комиссия
Комиссия TheBlackLord's portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
TheBlackLord's portfolio
Активы портфеля
TheBlackLord's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TheBlackLord's portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheBlackLord's portfolio | 2.49% | 2.37% | 2.21% | 2.08% | 1.97% | 2.41% | 2.61% | 2.51% | 2.29% | 2.72% | 2.70% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.35% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.48% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.54% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.39% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO | 3.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.06% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VXUS | 3.43% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.49% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.17% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.20% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.77% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.37% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.33% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.64% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.00% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.88% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.73% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.37% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
TheBlackLord's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
TheBlackLord's portfolio показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка TheBlackLord's portfolio составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -22.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -9.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TheBlackLord's portfolio составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
TheBlackLord's portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| BNDX | BND | BSV | VCSH | VNQ | VWO | VNQI | VGT | VONG | SLYV | SPSM | EFV | VSS | SCHD | VXUS | VEA | VBR | VB | VTV | SPYV | SCHX | VONV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.72 | 0.61 | 0.58 | 0.17 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.07 | -0.02 | -0.07 |
| BND | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.20 | -0.01 | 0.06 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | -0.07 | 0.01 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.10 |
| BSV | 0.61 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.16 | -0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.08 | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.11 |
| VCSH | 0.58 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| VNQ | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| VWO | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.13 | 0.43 | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.75 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 0.80 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.65 |
| VNQI | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.79 | 0.83 | 0.64 | 0.84 | 0.83 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.66 |
| VGT | 0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.11 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 1.00 | 0.95 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
| VONG | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.13 | 0.54 | 0.65 | 0.63 | 0.95 | 1.00 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.95 | 0.75 |
| SLYV | -0.07 | -0.11 | -0.10 | 0.04 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 1.00 | 0.95 | 0.71 | 0.69 | 0.79 | 0.69 | 0.70 | 0.97 | 0.93 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.85 |
| SPSM | -0.07 | -0.10 | -0.10 | 0.06 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.70 | 0.71 | 0.94 | 0.95 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.84 |
| EFV | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.11 | 0.50 | 0.75 | 0.79 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 0.94 | 0.96 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
| VSS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.52 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.89 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.94 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.76 |
| SCHD | -0.05 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.93 |
| VXUS | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.52 | 0.88 | 0.84 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.94 | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 0.98 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.79 |
| VEA | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.16 | 0.53 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.98 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| VBR | -0.07 | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.97 | 0.94 | 0.75 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.91 |
| VB | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 0.09 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.79 | 0.93 | 0.95 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
| VTV | -0.08 | -0.12 | -0.12 | 0.05 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.98 |
| SPYV | -0.07 | -0.10 | -0.11 | 0.06 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
| SCHX | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.10 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.90 | 0.95 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| VONV | -0.07 | -0.10 | -0.11 | 0.06 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.93 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 1.00 |