PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
[S02] All-Rounder
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MCHI 20%IVV 20%IXN 20%VNM 20%IXJ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

20%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

20%

MCHI
iShares MSCI China ETF
China Equities

20%

VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
Asia Pacific Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в [S02] All-Rounder и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
172.10%
274.65%
[S02] All-Rounder
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI

Доходность по периодам

[S02] All-Rounder на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.90% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
[S02] All-Rounder-0.90%-6.54%8.68%8.53%6.12%7.77%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-3.26%-0.30%-1.32%-15.06%-7.73%0.67%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.50%-5.04%18.44%22.01%12.97%12.26%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%-9.10%19.16%30.08%18.82%18.31%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
-8.28%-13.69%-2.12%4.96%-5.35%-3.25%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.19%-4.60%8.62%2.02%10.04%8.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.11%5.10%2.50%
2023-5.87%-4.83%8.64%3.08%

Комиссия

Комиссия [S02] All-Rounder составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


[S02] All-Rounder
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа [S02] All-Rounder, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино [S02] All-Rounder, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега [S02] All-Rounder, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара [S02] All-Rounder, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина [S02] All-Rounder, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCHI
iShares MSCI China ETF
-0.68-0.890.91-0.28-1.19
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.61
IXN
iShares Global Tech ETF
1.622.311.281.436.48
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.180.411.050.100.42
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.270.461.050.220.83

Коэффициент Шарпа

[S02] All-Rounder на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.63

Коэффициент Шарпа [S02] All-Rounder находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.63
1.66
[S02] All-Rounder
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность [S02] All-Rounder за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
[S02] All-Rounder2.52%2.42%1.35%0.88%0.98%1.33%1.53%1.33%1.77%2.53%1.87%1.97%
MCHI
iShares MSCI China ETF
3.61%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.55%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
5.69%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%0.99%2.43%3.68%2.65%3.18%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.37%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.65%
-5.46%
[S02] All-Rounder
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

[S02] All-Rounder показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка [S02] All-Rounder составляет 12.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%31 дек. 2021 г.2133 нояб. 2022 г.
-29.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-22.79%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.502
-21.87%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1451 мая 2012 г.253
-20.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность [S02] All-Rounder составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
3.15%
[S02] All-Rounder
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNMMCHIIXJIXNIVV
VNM1.000.420.360.420.44
MCHI0.421.000.470.610.59
IXJ0.360.471.000.660.79
IXN0.420.610.661.000.89
IVV0.440.590.790.891.00