PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
45
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 33.33%SCHD 33.33%FTEC 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.85%
15.74%
45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

45 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 4.02% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
454.02%-1.68%14.85%21.85%15.29%14.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%12.58%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
4.45%-2.01%18.57%34.33%20.44%19.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.30%3.96%3.13%
2023-5.09%-2.41%9.60%5.22%

Комиссия

Комиссия 45 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


45
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 45, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 45, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 45, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 45, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 45, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.882.631.321.688.05

Коэффициент Шарпа

45 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.71

Коэффициент Шарпа 45 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.71
1.89
45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
451.87%1.91%2.00%1.55%1.84%1.96%2.11%1.79%2.05%2.11%1.86%1.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.74%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.22%
-3.66%
45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

45 показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 45 составляет 4.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-24.89%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-19.91%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-13.07%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-12.14%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 45 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.72%
3.44%
45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDFTECVOO
SCHD1.000.680.87
FTEC0.681.000.89
VOO0.870.891.00