3 fund Schwab
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | Total Bond Market | 20% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 64% |
SWISX Schwab International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 16% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 fund Schwab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3 fund Schwab на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.54% с начала года и доходность в 7.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.61% |
| 3 fund Schwab | -0.90% | 5.77% | 9.54% | 15.69% | 6.74% | 7.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -1.29% | 9.26% | 12.98% | 17.92% | 9.07% | 10.75% |
SWISX Schwab International Index Fund | 0.23% | 3.54% | 8.21% | 26.10% | 3.47% | 5.27% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.64% | -3.54% | -0.34% | 0.49% | 0.25% | 0.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SWAGX | SWISX | SWTSX | |
|---|---|---|---|
| SWAGX | 1.00 | -0.04 | -0.06 |
| SWISX | -0.04 | 1.00 | 0.80 |
| SWTSX | -0.06 | 0.80 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 fund Schwab за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 fund Schwab | 1.94% | 2.00% | 1.93% | 1.92% | 2.45% | 2.96% | 2.02% | 2.26% | 2.57% | 2.35% | 2.02% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.43% | 1.62% | 1.48% | 1.68% | 2.01% | 2.75% | 2.00% | 2.59% | 3.19% | 2.62% | 2.34% | 2.58% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.52% | 2.73% | 3.43% | 2.00% | 3.35% | 3.52% | 3.12% | 3.78% | 3.31% | 4.23% | 3.30% | 4.62% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.10% | 2.63% | 2.17% | 2.63% | 3.13% | 3.16% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 3 fund Schwab составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.80 | ||||
SWISX Schwab International Index Fund | 1.22 | ||||
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 fund Schwab с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.84% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -8.08% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.98% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность 3 fund Schwab составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.