TSP 80/20 Bogle
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | Government Bonds | 20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
SWISX Schwab International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSP 80/20 Bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июл. 1997 г., начальной даты SWISX
Доходность по периодам
TSP 80/20 Bogle на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 14.59% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TSP 80/20 Bogle | 14.59% | 3.64% | 4.15% | 12.41% | 9.66% | 8.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 20.00% | 3.74% | 6.37% | 14.48% | 13.39% | 11.71% |
SWISX Schwab International Index Fund | 13.17% | 6.28% | 2.43% | 12.00% | 6.88% | 4.21% |
CPTNX American Century Government Bond Fund | 0.46% | 2.65% | -0.89% | -1.69% | -0.10% | 0.65% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.79% | 4.71% | 2.39% | -1.89% | -4.17% | -2.23% | 8.06% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSP 80/20 Bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP 80/20 Bogle | 1.24% | 2.05% | 1.89% | 1.88% | 2.28% | 2.73% | 2.04% | 2.60% | 2.78% | 2.09% | 1.92% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% | 2.21% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.41% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% | 3.47% |
CPTNX American Century Government Bond Fund | 3.78% | 2.50% | 2.30% | 2.08% | 2.48% | 2.49% | 2.12% | 2.17% | 1.70% | 1.68% | 2.05% | 2.88% |
Комиссия
Комиссия TSP 80/20 Bogle составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.10 | ||||
SWISX Schwab International Index Fund | 0.89 | ||||
CPTNX American Century Government Bond Fund | -0.26 |
Таблица корреляции активов
| CPTNX | SWISX | SWPPX | |
|---|---|---|---|
| CPTNX | 1.00 | -0.16 | -0.19 |
| SWISX | -0.16 | 1.00 | 0.69 |
| SWPPX | -0.19 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSP 80/20 Bogle показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 748 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.27% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 748 | 24 февр. 2012 г. | 1086 |
| -36.58% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 734 | 9 сент. 2005 г. | 1257 |
| -26.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.03% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.64% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
График волатильности
Текущая волатильность TSP 80/20 Bogle составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.