PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF FUNDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 45%JEPQ 35%VOOV 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

35%

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Large Cap Value Equities

20%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF FUNDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.22%
15.51%
ETF FUNDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ETF FUNDS2.13%-6.26%17.32%26.65%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%21.08%19.77%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
3.10%-2.89%19.67%18.76%11.39%9.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.32%4.22%2.13%
2023-4.99%-0.60%10.43%4.05%

Комиссия

Комиссия ETF FUNDS составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF FUNDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF FUNDS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF FUNDS, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF FUNDS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF FUNDS, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF FUNDS, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.282.757.80
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.592.341.281.655.32

Коэффициент Шарпа

ETF FUNDS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.94

Коэффициент Шарпа ETF FUNDS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.94
1.66
ETF FUNDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF FUNDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF FUNDS4.02%4.18%4.21%0.66%0.90%0.94%1.25%1.04%1.23%1.28%1.18%1.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.78%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.37%
-5.46%
ETF FUNDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF FUNDS показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка ETF FUNDS составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.85%16 авг. 2022 г.4112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.158
-14.68%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.96%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-6.37%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.
-2.84%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.612 янв. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF FUNDS составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.72%
3.15%
ETF FUNDS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVXLKJEPQ
VOOV1.000.760.77
XLK0.761.000.95
JEPQ0.770.951.00