PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

dividends

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SPYI 14.29%VIG 14.29%JEPI 14.29%NOBL 14.29%COWZ 14.29%SCHD 14.29%FDVV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

14.29%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

14.29%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.05%
27.66%
dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
dividends3.57%2.39%9.03%15.12%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
4.91%2.67%9.04%20.11%N/AN/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.91%3.30%12.27%19.88%12.51%11.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.01%2.23%7.84%14.67%N/AN/A
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.74%2.07%5.12%8.98%9.97%10.61%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
3.10%3.22%8.37%14.64%14.98%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.16%11.49%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
4.02%2.14%12.15%19.48%12.12%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.73%
20233.45%-1.23%-4.00%-2.41%6.07%4.21%

Коэффициент Шарпа

dividends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.41

Коэффициент Шарпа dividends находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024February
1.41
2.23
dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
dividends4.63%4.79%4.07%2.43%2.64%1.78%1.89%1.69%1.19%1.05%0.88%0.66%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.76%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.87%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.06%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.87%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.62%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия dividends составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
dividends
1.41
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
2.15
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.74
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.74
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.96
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
1.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COWZSPYIJEPINOBLSCHDFDVVVIG
COWZ1.000.680.710.820.870.870.79
SPYI0.681.000.800.770.780.850.86
JEPI0.710.801.000.890.870.840.93
NOBL0.820.770.891.000.930.900.94
SCHD0.870.780.870.931.000.930.92
FDVV0.870.850.840.900.931.000.93
VIG0.790.860.930.940.920.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

dividends показал максимальную просадку в 11.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.31%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.2910 нояб. 2022 г.43
-9.05%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-7.26%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.6215 июн. 2023 г.92
-4.99%5 дек. 2022 г.1119 дек. 2022 г.291 февр. 2023 г.40
-1.66%31 авг. 2022 г.46 сент. 2022 г.28 сент. 2022 г.6

График волатильности

Текущая волатильность dividends составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.74%
3.90%
dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев