PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FUD

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 4.17%APH 4.17%AVGO 4.17%DDS 4.17%EOG 4.17%FAST 4.17%GGG 4.17%HLNE 4.17%HSY 4.17%INTU 4.17%KLAC 4.17%LLY 4.17%MA 4.17%MSFT 4.17%MSI 4.17%ODFL 4.17%PHM 4.17%RS 4.17%SNA 4.17%STLD 4.17%V 4.17%WMS 4.17%ZTS 4.17%GWW 4.17%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

4.17%

APH
Amphenol Corporation
Technology

4.17%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

4.17%

DDS
Dillard's, Inc.
Consumer Cyclical

4.17%

EOG
EOG Resources, Inc.
Energy

4.17%

FAST
Fastenal Company
Industrials

4.17%

GGG
Graco Inc.
Industrials

4.17%

HLNE
Hamilton Lane Incorporated
Financial Services

4.17%

HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

4.17%

INTU
Intuit Inc.
Technology

4.17%

KLAC
KLA Corporation
Technology

4.17%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4.17%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

4.17%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.17%

MSI
Motorola Solutions, Inc.
Technology

4.17%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

4.17%

PHM
PulteGroup, Inc.
Consumer Cyclical

4.17%

RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
Basic Materials

4.17%

SNA
Snap-on Incorporated
Industrials

4.17%

STLD

4.17%

V

4.17%

WMS

4.17%

ZTS

4.17%

GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials

4.17%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FUD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
462.44%
114.41%
FUD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2017 г., начальной даты HLNE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FUD9.42%5.41%19.73%41.74%30.76%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.85%
APH
Amphenol Corporation
11.78%7.10%25.70%41.39%19.77%18.46%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%43.03%39.98%
DDS
Dillard's, Inc.
1.95%5.10%23.98%20.58%47.04%18.57%
EOG
EOG Resources, Inc.
-3.25%4.74%-8.95%0.18%8.54%4.52%
FAST
Fastenal Company
13.10%3.10%29.47%39.89%21.93%15.09%
GGG
Graco Inc.
5.53%4.99%15.59%29.99%15.27%15.28%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
1.15%-4.19%24.28%51.12%21.74%N/A
HSY
The Hershey Company
1.59%-4.18%-10.89%-19.32%13.29%8.21%
INTU
Intuit Inc.
6.80%4.21%21.67%64.26%22.79%24.57%
KLAC
KLA Corporation
23.72%19.00%42.23%90.17%46.45%32.81%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.86%32.10%
MA
Mastercard Inc
11.93%3.48%15.04%32.65%16.76%20.54%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.07%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
7.18%2.42%19.02%27.49%20.61%19.66%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
9.61%8.71%2.13%25.53%36.10%29.02%
PHM
PulteGroup, Inc.
7.74%4.94%35.13%103.33%34.55%19.83%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
14.48%10.35%12.55%23.40%31.67%18.98%
SNA
Snap-on Incorporated
-3.33%-4.58%3.91%13.79%14.54%11.83%
STLD
13.22%11.28%25.55%-0.21%31.98%N/A
V
8.96%2.35%14.58%27.53%14.68%N/A
WMS
15.88%20.68%25.27%82.28%47.33%N/A
ZTS
-3.10%0.94%-0.42%12.89%15.61%N/A
GWW
W.W. Grainger, Inc.
18.60%1.06%38.60%41.99%28.58%16.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.50%6.86%
20230.95%-5.58%-1.03%10.15%6.81%

Коэффициент Шарпа

FUD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.08

Коэффициент Шарпа FUD находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08
2.44
FUD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FUD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUD1.38%1.43%1.72%1.42%1.41%1.52%1.67%1.45%1.47%1.55%2.33%1.30%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
APH
Amphenol Corporation
0.77%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
DDS
Dillard's, Inc.
5.08%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.54%0.39%0.34%0.17%0.20%
EOG
EOG Resources, Inc.
5.07%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.55%0.39%
FAST
Fastenal Company
2.49%2.73%2.60%1.74%2.83%2.32%2.90%2.31%2.52%2.70%2.07%1.66%
GGG
Graco Inc.
1.05%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%1.28%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
1.51%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company
2.55%2.39%1.67%1.78%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%
INTU
Intuit Inc.
0.50%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
KLAC
KLA Corporation
0.77%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
1.08%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%1.69%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.27%0.39%0.42%0.22%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.61%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%0.74%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.25%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%
SNA
Snap-on Incorporated
2.51%2.33%2.57%2.39%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%1.44%
STLD
1.27%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%2.25%
V
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WMS
0.34%0.38%0.57%0.31%0.43%3.47%1.24%1.09%1.08%0.76%0.17%0.00%
ZTS
0.82%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%

Комиссия

Комиссия FUD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FUD
3.08
AAPL
Apple Inc.
1.27
APH
Amphenol Corporation
2.43
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
DDS
Dillard's, Inc.
0.58
EOG
EOG Resources, Inc.
0.12
FAST
Fastenal Company
2.30
GGG
Graco Inc.
1.37
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
1.77
HSY
The Hershey Company
-1.05
INTU
Intuit Inc.
2.52
KLAC
KLA Corporation
2.68
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
MA
Mastercard Inc
2.13
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
MSI
Motorola Solutions, Inc.
1.61
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
1.05
PHM
PulteGroup, Inc.
3.74
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.06
SNA
Snap-on Incorporated
0.66
STLD
0.15
V
2.03
WMS
2.27
ZTS
0.59
GWW
W.W. Grainger, Inc.
2.15

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HSYLLYEOGDDSPHMSTLDHLNEWMSZTSMSIGWWRSODFLSNAAVGOAAPLKLACINTUFASTMSFTVMAGGGAPH
HSY1.000.270.070.060.190.100.130.150.290.320.260.180.150.220.160.210.120.210.240.240.250.230.250.24
LLY0.271.000.120.080.150.170.180.160.420.280.230.190.190.190.230.260.230.300.270.320.280.260.250.26
EOG0.070.121.000.260.180.420.230.280.170.220.300.390.230.340.250.210.230.170.250.180.240.250.290.30
DDS0.060.080.261.000.270.350.290.320.190.240.300.360.280.390.230.200.250.230.270.200.230.240.310.32
PHM0.190.150.180.271.000.320.370.450.340.330.370.380.390.450.340.350.370.360.410.330.340.350.430.45
STLD0.100.170.420.350.321.000.330.410.260.310.420.760.390.520.340.300.360.270.410.270.330.340.490.47
HLNE0.130.180.230.290.370.331.000.440.380.360.340.380.430.370.380.380.440.460.390.420.420.430.480.51
WMS0.150.160.280.320.450.410.441.000.370.370.430.450.450.460.380.370.420.390.430.370.380.390.520.49
ZTS0.290.420.170.190.340.260.380.371.000.460.350.320.430.330.420.470.430.540.440.520.490.500.470.51
MSI0.320.280.220.240.330.310.360.370.461.000.390.380.380.400.420.430.410.500.420.480.500.500.480.53
GWW0.260.230.300.300.370.420.340.430.350.391.000.480.470.550.350.360.370.360.740.360.380.380.570.49
RS0.180.190.390.360.380.760.380.450.320.380.481.000.430.540.360.330.390.330.460.320.410.420.530.50
ODFL0.150.190.230.280.390.390.430.450.430.380.470.431.000.450.440.440.470.460.520.450.430.430.530.55
SNA0.220.190.340.390.450.520.370.460.330.400.550.540.451.000.370.350.400.340.550.320.390.400.600.56
AVGO0.160.230.250.230.340.340.380.380.420.420.350.360.440.371.000.590.690.540.440.580.470.490.470.62
AAPL0.210.260.210.200.350.300.380.370.470.430.360.330.440.350.591.000.570.580.440.690.530.550.460.56
KLAC0.120.230.230.250.370.360.440.420.430.410.370.390.470.400.690.571.000.590.460.600.520.540.510.63
INTU0.210.300.170.230.360.270.460.390.540.500.360.330.460.340.540.580.591.000.450.700.590.610.490.56
FAST0.240.270.250.270.410.410.390.430.440.420.740.460.520.550.440.440.460.451.000.460.420.420.600.56
MSFT0.240.320.180.200.330.270.420.370.520.480.360.320.450.320.580.690.600.700.461.000.620.620.490.56
V0.250.280.240.230.340.330.420.380.490.500.380.410.430.390.470.530.520.590.420.621.000.880.510.56
MA0.230.260.250.240.350.340.430.390.500.500.380.420.430.400.490.550.540.610.420.620.881.000.520.59
GGG0.250.250.290.310.430.490.480.520.470.480.570.530.530.600.470.460.510.490.600.490.510.521.000.67
APH0.240.260.300.320.450.470.510.490.510.530.490.500.550.560.620.560.630.560.560.560.560.590.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
FUD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FUD показал максимальную просадку в 36.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-19.37%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.110
-18.35%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.157
-15.6%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.442 дек. 2022 г.76
-10.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29

График волатильности

Текущая волатильность FUD составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.27%
3.47%
FUD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев