Magant
MAGANT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magant и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Magant на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 109.73% с начала года и доходность в 35.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Magant | 109.73% | 3.42% | 14.73% | 89.56% | 40.39% | 35.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.80% | 10.26% | 6.25% | -0.42% | -5.78% | -4.40% | 11.54% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magant за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magant | 0.09% | 0.13% | 0.09% | 0.12% | 0.22% | 0.37% | 0.29% | 0.40% | 0.52% | 0.56% | 0.67% | 0.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Magant составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | NVDA | META | AMZN | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| NVDA | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
| META | 0.34 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.60 |
| AMZN | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
| GOOG | 0.37 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magant показал максимальную просадку в 51.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 134 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.61% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
| -36.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -29.38% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 290 |
| -20.71% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -16.63% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 63 |
График волатильности
Текущая волатильность Magant составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.