PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dividend Investing

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


ARCC 31.25%COWZ 25%VICI 20%SPYI 16.25%ENB 7.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

31.25%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

25%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

20%

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

16.25%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

7.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.83%
28.87%
Dividend Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Dividend Investing0.77%1.09%5.48%8.86%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
5.73%2.45%7.21%19.51%N/AN/A
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-1.42%-0.08%-5.45%5.14%2.91%
VICI
VICI Properties Inc.
-7.21%-3.18%-1.98%-8.74%12.74%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation
1.00%0.30%8.91%15.12%13.48%11.38%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
4.90%5.23%7.13%13.21%15.54%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.74%1.32%
2023-0.99%-1.72%-2.97%5.70%4.39%

Коэффициент Шарпа

Dividend Investing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.83

Коэффициент Шарпа Dividend Investing находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.83
2.44
Dividend Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Investing за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Investing6.98%6.98%5.75%4.18%5.13%4.62%4.93%3.83%3.17%3.75%3.29%2.92%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.67%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
VICI
VICI Properties Inc.
5.44%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.49%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.83%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Dividend Investing составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Dividend Investing
0.83
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
2.38
ENB
Enbridge Inc.
-0.18
VICI
VICI Properties Inc.
-0.39
ARCC
Ares Capital Corporation
0.99
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VICIARCCSPYIENBCOWZ
VICI1.000.480.490.500.58
ARCC0.481.000.560.540.61
SPYI0.490.561.000.530.68
ENB0.500.540.531.000.71
COWZ0.580.610.680.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.25%
0
Dividend Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Investing показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Investing составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.43%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.3722 нояб. 2022 г.51
-9.76%8 февр. 2023 г.3123 мар. 2023 г.7918 июл. 2023 г.110
-7.98%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.96
-5.67%1 дек. 2022 г.1319 дек. 2022 г.1612 янв. 2023 г.29
-2.56%13 янв. 2023 г.318 янв. 2023 г.626 янв. 2023 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Investing составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40%
3.47%
Dividend Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев