Ленивые портфели
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и перебалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 17.02% | 6.71% | 1.70% | 11.53% | -27.82% | 2.76 | 0.23% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | 16.51% | 6.78% | 1.46% | 11.71% | -27.66% | 2.70 | 0.23% |
| Scott Burns Couch Portfolio | 11.11% | 9.73% | 2.51% | 8.39% | -19.76% | 2.57 | 0.11% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 18.43% | 16.17% | 1.22% | 16.93% | -35.00% | 2.55 | 0.03% |
| Портфель «80/20» | 14.41% | 13.67% | 1.41% | 13.42% | -28.47% | 2.45 | 0.03% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 17.23% | 14.76% | 1.30% | 15.01% | -30.73% | 2.43 | 0.03% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | 13.42% | 13.04% | 1.46% | 12.56% | -26.82% | 2.42 | 0.03% |
| Портфель S&P 500 | 18.83% | 16.11% | 1.26% | 16.58% | -33.72% | 2.42 | 0.09% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 13.11% | 9.50% | 2.14% | 11.42% | -25.66% | 2.41 | 0.11% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 13.56% | 11.54% | 1.85% | 13.11% | -28.73% | 2.40 | 0.04% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 11.26% | 8.64% | 2.56% | 10.71% | -25.44% | 2.39 | 0.20% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 16.06% | 10.83% | 2.03% | 17.00% | -38.24% | 2.38 | 0.18% |
| Bill Schultheis Coffee House Portfolio | 10.64% | 9.36% | 2.03% | 10.27% | -24.01% | 2.36 | 0.05% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 10.22% | 8.42% | 1.15% | 10.05% | -21.52% | 2.36 | 0.15% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 12.61% | 9.02% | 1.10% | 12.39% | -28.81% | 2.35 | 0.40% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 14.48% | 10.35% | 2.13% | 11.43% | -26.60% | 2.34 | 0.06% |
| Портфель из трех фондов | 12.54% | 11.46% | 1.78% | 13.22% | -28.12% | 2.33 | 0.04% |
| Портфель из четырех фондов | 12.51% | 10.49% | 1.72% | 13.08% | -28.24% | 2.33 | 0.04% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 11.33% | 10.89% | 1.76% | 12.83% | -27.91% | 2.33 | 0.04% |
| Портфель «60/40» | 10.47% | 11.10% | 1.60% | 10.08% | -21.85% | 2.32 | 0.03% |
| Портфель роста | 12.44% | 11.51% | 1.67% | 13.25% | -28.25% | 2.32 | 0.05% |
| Second Grader's Starter Portfolio | 13.60% | 12.40% | 1.65% | 14.97% | -31.07% | 2.32 | 0.05% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 10.67% | 9.12% | 2.49% | 10.99% | -23.92% | 2.31 | 0.10% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 9.96% | 10.20% | 1.97% | 11.80% | -25.12% | 2.31 | 0.19% |
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 12.54% | 10.37% | 2.19% | 10.84% | -24.30% | 2.28 | 0.13% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 10.86% | 8.49% | 1.45% | 11.72% | -25.37% | 2.27 | 0.13% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 5.52% | 4.75% | 1.89% | 5.91% | -13.45% | 2.20 | 0.17% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 8.09% | 8.12% | 1.17% | 8.74% | -18.13% | 2.20 | 0.17% |
| Умеренный портфель | 8.74% | 9.39% | 1.68% | 9.98% | -21.72% | 2.17 | 0.06% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 8.67% | 7.41% | 2.10% | 9.87% | -21.19% | 2.14 | 0.14% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 8.84% | 7.96% | 1.35% | 9.87% | -21.12% | 2.12 | 0.23% |
| Портфель «40/60» | 6.61% | 8.46% | 1.79% | 7.01% | -15.64% | 2.10 | 0.04% |
| FAAMG Portfolio | 28.86% | 32.21% | 0.27% | 22.71% | -27.28% | 2.01 | 0.00% |
| Nasdaq-100 Portfolio | 19.44% | 22.00% | 0.36% | 19.36% | -28.56% | 1.99 | 0.20% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 17.64% | 18.29% | 2.19% | 20.54% | -30.79% | 1.94 | 0.00% |
| Консервативный портфель | 5.11% | 7.20% | 1.70% | 7.00% | -15.68% | 1.92 | 0.08% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.85% | 8.43% | 2.07% | 11.74% | -26.04% | 1.83 | 0.13% |
| Портфель FANG | 26.66% | 40.27% | 0.00% | 26.42% | -32.10% | 1.76 | 0.00% |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 20.60% | 37.94% | 0.62% | 25.11% | -29.48% | 1.76 | 0.00% |
| Портфель FAANG | 23.47% | 38.46% | 0.12% | 24.56% | -30.93% | 1.72 | 0.00% |
| Golden Butterfly Portfolio | 6.06% | 8.02% | 0.77% | 7.69% | -15.83% | 1.65 | 0.20% |
| FANG+ Portfolio | 14.46% | 33.15% | 0.07% | 26.19% | -34.13% | 1.63 | 0.00% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 20.74% | 29.76% | 1.26% | 27.45% | -35.76% | 1.60 | 0.00% |
| Портфель «20/80» | 2.82% | 5.76% | 1.97% | 4.63% | -10.51% | 1.53 | 0.04% |
| 7Twelve Portfolio | 10.15% | 6.18% | 1.35% | 10.33% | -22.46% | 1.42 | 0.15% |
| Доходный портфель | 1.54% | 4.93% | 1.71% | 4.67% | -10.79% | 1.31 | 0.09% |
| Pinwheel Portfolio | 10.13% | 7.94% | 1.58% | 11.49% | -23.65% | 1.22 | 0.09% |
| Портфель «40/60» с плечом | 15.61% | 31.78% | 1.54% | 22.50% | -32.14% | 1.17 | 0.66% |
| Ray Dalio All Weather Portfolio | 5.06% | 7.77% | 1.06% | 6.94% | -13.99% | 1.16 | 0.19% |
| Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged | 10.96% | 14.67% | 0.27% | 14.28% | -24.71% | 1.14 | 0.94% |
| Dividend-Paying Stocks Portfolio | 4.68% | 11.23% | 2.74% | 14.70% | -27.63% | 0.75 | 0.00% |
| Harry Browne Permanent Portfolio | 1.38% | 5.98% | 0.75% | 6.39% | -11.14% | 0.53 | 0.18% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 3.69% | 6.43% | 1.51% | 6.72% | -10.21% | 0.52 | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
5 лет